了解FRM金融风险产品
上海金程
发表于:2019-10-15 18:24:21这是FRM一级重要的部分,过去主要是衍生品。今年,增加了银行、保险公司、养老基金、共同基金和对冲基金,使内容更加多样化。 删除了对中央对手以及评级机构的基本介绍(相关内容也包含在第二层)
在这个部分,衍生品依然是FRM一级考试的“重中之重”,futures、forward、options、swap四大衍生品依然是核心内容,所以备考一级的考生,一定要把时间放在这个部分。
复习建议:衍生品是FRM一级重中之重!考点固定,每年有20~30题,出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算,IRP swap求fixed rate等等。
重点有:Future(基本概念,期货定价,期货对冲,利率期货)、Forward(基本概念,远期定价,FRA)、Option(基本概念,期权组合策略,奇异期权)、Swap(基本概念,利率互换固定利率定价)、Central counterparties(一级二级新增知识点)、Foreign exchange risk、MBS、The rating agencies。
基本上考纲核心没变。主要分为三大块内容:债券的介绍、估值和风险管理;期权定价的方法:二叉树和BS;以及对二级当中出现的三大风险的一个介绍。
建议大家先学习fixed income这个部分,都是比较重要的内容;然后再学习期权定价,这各部分也是需要必须掌握的。
关键点是:固定收益(许多基本知识点)、期权估值(二叉树、B、希腊字母)、市场风险(风险值介绍、EWMA、GARCH)、信用风险、操作风险、债券和期权定价是FRM的重中之重,还有许多相关的计算。
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