计量经济学及Stata

一、课程亮点：

　　在原有四天班精彩内容基础上(含合成控制法、空间计量、断点回归、拐点回归等等)， 这次六天现场班又增加了不少全新的前沿内容， 包括交互固定效应、因果图、回归控制法、分位数回归、门限回归、控制函数法、局部平均处理效应、机器学习与大数据等。

　　二、学习目标：

　　掌握计量经济学的核心方法及Stata操作，不再茫然，知其然而知其所以然，成为处理数据及定量分析的高手。

　　三、课程内容：

　　01章OLS及其标准误。

　　着重介绍小样本与大样本OLS，以及相应的普通标准误、异方差稳健标准误、异方差自相关稳健标准误、聚类稳健标准误、自助标准误(bootstrap standard errors)。深切理解OLS的原理与适用条件，是一切计量原理的基础。

　　02章Stata入门。

　　及时地介绍Stata知识，以OLS在Stata的实现作为入门，体会Stata的简单与强大。

　　03章二值选择模型。

　　被解释变量为虚拟变量的二值选择模型有着广泛的应用。包括Probit，Logit，MLE与QMLE等。

　　04章工具变量法。

　　由于双向因果、遗漏变量、度量误差的普遍存在，内生性是实证研究的常见难题，而工具变量法是解决内生性的利器，包括2SLS、GMM、控制函数法(Control Function)、包含内生变量的ivprobit、异质性工具变量法(Local Average Treatment Effect)等。

　　05章静态面板。

　　面板数据由于能控制个体异质性(heterogeneity)，缓解遗漏变量偏差，在实践中越来越重要。静态面板是常见的面板，包括固定效应、随机效应、时间效应、双向固定效应等。

　　06章动态面板。

　　经济现象常具有某种惯性或部分调整，即被解释变量的滞后值出现在方程右边。动态面板也因为可自带工具变量而应用广泛。包括面板工具变量法(Panel IV)、差分GMM、水平GMM与系统GMM等。

　　07章门限回归(ThresholdRegression)：

　　包括横截面与面板模型的门限回归。

　　08章非参数与半参数估计(Nonparametric and Semiparametric Estimations)。

　　非参与半参方法由于其稳健性而日益进入标准的计量工具箱，包括核密度估计、非参数回归与半参数回归等。

　　09章随机实验、自然实验与双重差分法(Difference-in-Differences)。

　　实验方法因其可信度而日益兴起，包括随机实验、类与第二类自然实验。双重差分法利用面板数据的优势，可克服部分内生性，是研究政策或项目处理效应(treatment effects)的主要工具。包括双重差分法、平行趋势假设、三重差分法等。

　　10章倾向得分匹配(PropensityScore Matching)。

　　基于反事实的框架，根据个体进入处理组的概率(即倾向得分)寻找较佳替身进行匹配估计，这是研究处理效应的一种深邃思想与方法。包括倾向得分匹配、双重差分倾向得分匹配等。

　　11章控制变量的选择。

　　选择合适的控制变量是计量分析的重要步骤，而因果图方法(Causal Directed Acyclic Graph)提供了一个清晰的思考框架。

　　12章合成控制法(SyntheticControl Method)。

　　在评价某处理地区的政策效应时，将控制地区进行优的线性组合，以构造合成控制地区进行对比，这是估计处理效应的新兴强大方法。包括合成控制法的统计推断与稳健性检验等。

　　13章回归控制法(RegressionControl Method)。

　　与合成控制法类似，但使用回归法来构造合成控制地区(Hsiao et al., 2012)。

　　14章断点回归(RegressionDiscontinuity Design)与拐点回归(Regression Kink Design)。

　　由于在断点附近存在局部随机分组，故断点回归的效力接近于随机实验，日益为研究者所青睐。包括断点回归、模糊断点回归、空间断点回归等。

　　15章分位数回归。

　　线性回归只是研究在给定X的情况下，Y的条件期望E(Y|X);而分位数回归则可研究在给定X的情况下，Y的整个条件分布Y|X，从而揭示更多信息。

　　16章分机器学习与大数据。

　　大数据与高维回归等机器学习(Machine Learning)方法正迅速成为经济学家的常用工具。本讲介绍Lasso, Ridge Regression, Elastic Net, Post Lasso, Double Lasso，主成分分析，因子分析等机器学习方法。

　　17章面板数据前沿：

　　交互固定效应(interactive fixed effects)将传统的双向固定效应进一步推广，因为现实经济中常存在多种冲击(shocks或factors)，而不同个体对此冲击的反应不同(factor loading)。

　　18章空间计量经济学(Spatial Econometrics)。

　　传统计量经济学通常忽略横截面单位的空间分布与相互影响，而空间计量经济学则是考察空间效应、溢出效应等的重要工具。包括空间权重矩阵、空间自回归、空间误差模型与空间面板等。