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• 上海金程

  高中生 2020-02-27   14:35

  CFA二级各科目备考内容有哪些？
  
  1、伦理道德
  
  复习要求：考生应具备了解CFA协会的职业道德规范和职业行为标准的能力，识别违反规范和标准的行为，并提出适当的纠正措施。
  
  复习重点：integrity,responsibilities towards clients and the employer,diligence,loyalty,prudence,due care,mosaic theory,Investment Policy Statement
  
  2、定量方法
  
  复习目标：候选人应能解释回归、时间序列分析和模拟及其在投资决策中的应用和结果。
  
  复习重点：correlation,ANOVA,multiple regression,confidence interval,hypothesis testing,dummy variables,adjusted R2,trend,autoregressive model,ARCH models,simulations
  
  3、经济学
  
  复习要求：候选人应能解释和示范在确定和预测货币汇率、分析经济增长、分析商业和金融市场管理等方面，所使用的经济概念和方法，并清楚各相关要素是如何相互作用的。
  
  复习重点：bid-offer spread,forward premium,international parity,balance of payments,monetary&fiscal policy,growth relations,growth theories,regulations and regulators,equilibrium
  
  4、财务及报告分析
  
  复习目标：考生应该能够分析财务报告的选择对财务报表和比率的影响。候选人还应该能够分析和解释财务报表和相关披露，并评估财务报告的质量。
  
  复习重点：accrual basis,IFRS,U.S.GAAP,multinational operations,functional currency,current rate method,employee compensations,defined benefit pension obligation,reporting quality,analysis framework
  
  5、公司金融(CF)
  
  复习目标：考生应该能够评估资本预算项目、资本结构政策、股息政策、公司治理和并购，了解一家公司如何以及为什么要做出有关投资项目、股息、股票回购和并购的决定。
  
  复习重点:optimal capital project,real options,Modigliani-Miller propositions,target capital structure,dividend policy,share repurchases,corporate governance,post-merger EPS,HHI,M&A transactions
  
  6、权益投资
  
  复习目标：考生应该能够使用适当的估值概念和分析技术来评估股票证券，并深入了解各种估值模型及其在实践中的应用。

  复习重点：CAPM,Fama–French model,Pastor–Stambaugh model,WACC,industry&company analysis,DDM,PVGO,H-Model,FCFF,FCFE,sensitivity analysis,normalized EPS,PEG,residual income,asset-based approach

   

   

  7、固定收益
  
  复习目标：考生应该能够评估固定收益工具的风险和预期回报，分析利率期限结构和利差，并评估具有嵌入式期权和独特特征的固定收益工具。”
  
  复习重点：spot rates,forward rates,YTM,bootstrapping,Z-spread,swap rate curve,term structure models,interest rate tree,embedded options,effective duration&convexity,credit scoring,CDS
  
  8、衍生品投资
  
  复习目标：考生应该能够评估期货、远期、期权和互换的价值，并清楚它们如何在各种策略中使用。
  
  复习重点：valuation&pricing of forwards,futures,and swaps,European&American options,Black-Scholes-Merton model,Black model,Greeks,implied volatility,derivatives strategies
  
  9、另类投资
  
  复习目标：考生应该能够使用适当的估值概念和技术来分析和评估房地产和股权。
  
  复习重点：segments of real estate,direct capitalization method,DCF method,REIT,NAVPS,FFO,AFFO,buyouts,DPI,RVPI,TVPI,commodity market,contango,backwardation,commodity index
  
  10、投资组合管理
  
  复习目标：候选人应该能够解释和演示投资组合理论在风险和回报估计、证券选择和其他实际应用中的应用。候选人还应该能够解释项目组合管理过程。
  
  复习重点：IPS,APT,active risk,information ratio,advantages&limitations of VaR,risk measures,yield spreads,term structure of interest rates,equity risk premium,active management,HFT

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